Donald van Deventer

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Áreas de Experiencia: Economía y Finanzas

Consultor de importantes instituciones financieras de diversos países, Donald van Deventer es el presidente y fundador de Kamakura Corp., empresa líder internacional en consultoría y desarrollo de tecnología para administración de riesgos.

Donald van Deventer se unió al grupo de investigación de riesgos y soluciones cuantitativas de SAS Institute Inc. en junio de 2022. Fundó Kamakura Corporation en abril de 1990 y se desempeñó como presidente y director ejecutivo tras la adquisición de la empresa por parte de SAS Institute Inc. en 2022. Su énfasis en SAS Institute Inc. es la gestión de riesgos en toda la empresa y la tecnología moderna de riesgo crediticio.

La segunda edición del libro más reciente de  Donald van Deventer, Advanced Financial Risk Management, fue publicada en 2013 por John Wiley & Sons. En 2003, fue coautor de Modelos de riesgo crediticio y los Acuerdos de Basilea con Kenji Imai. Su primer libro, Financial Risk Management in Banking, es uno de los libros más conocidos en su campo. Ha formado parte del consejo editorial del Journal of Credit Risk desde 2005. Sus principales intereses de investigación y consultoría financiera implican la aplicación práctica de la teoría financiera de vanguardia para resolver problemas críticos de gestión de riesgos financieros.

Por otro lado,  Donald van Deventer ha estado involucrado en tareas de asesoramiento financiero que incluyen tanto gestión de riesgos como fusiones y adquisiciones. Ha trabajado en asignaciones para los municipios afectados en la quiebra del Condado de Orange, en una importante disputa de derivados entre JPMorgan y una firma de valores coreana, para Bank Negara Malaysia, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, gobiernos de tres de los países de la OCDE. y muchas de las instituciones financieras más grandes del mundo.

Libros
Financial Risk Analytics
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Financial Risk Analytics es el primer libro escrito por administradores de riesgos experimentados que está diseñado para explicar, en una terminología integral pero comprensible, el análisis del riesgo de tasas de interés, riesgo crediticio, riesgo cambiario y asignación de capital de la A a la Z. Expertos en gestión de riesgos Donald R van Deventer y Kenji Imai muestran de una manera muy práctica y concreta cómo los modelos de estructura temporal utilizados para fijar el precio de los derivados de tipos de interés pueden utilizarse para cubrir todos los productos comunes en banca, seguros y gestión de inversiones, permitiendo el mismo enfoque de gestión de riesgos para todo un país. institución que normalmente se considera únicamente una cartera de derivados.

Chartis STORM 50: Thur 11.05.2023 - Modeling retail financial assets

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